Roundtable
BKS-Roundtable 2025
Zukunftsperspektiven für den Finanzplatz Frankfurt
Save the Date: BKS-Roundtable 2026 – mit Jochen Klöpper (N26)
Der BKS-Roundtable 2026 – merken Sie sich den Termin schon heute vor.
Datum: 12. November 2026, 18 Uhr
Ort: Frankfurt School of Finance & Management
Teilnahme: Nur für BKS-Mitglieder, Beiräte und geladene Gäste
Rückblick: BKS-Roundtable 2025
Am 6. November 2025 lud die BKS unter dem Leitthema „Zukunftsperspektiven für den Finanzplatz Frankfurt“ zum traditionellen Roundtable in die Frankfurt School of Finance & Management. Im exklusiven Kreis von Führungskräften der Finanz- und Kreditwirtschaft standen die regulatorischen, technologischen und geopolitischen Weichenstellungen für den Standort Frankfurt im Mittelpunkt. Unterstützt wurde der Abend von CRIF Deutschland und der A4Res Group.
Die Keynote hielt Hubertus Väth, Geschäftsführer von Frankfurt Main Finance, der kurzfristig als Redner gewonnen werden konnte. Unter dem Titel „Position und Stärkung des Finanzplatzes Frankfurt“ beleuchtete er die Dynamiken im Wettbewerb um den attraktivsten Finanzstandort Europas – was am Finanzplatz Frankfurt gut läuft und wo Handlungsbedarf besteht. Durch den Abend führte BKS-Beiratsvorsitzender Prof. Dr. Christoph Schalast.
BKS-Roundtable 2023
Am 29. November 2023 führte Jürgen Steffan von der Wüstenrot & Württembergische AG beim BKS-Roundtable durch die Risikobetrachtung des deutschen Retail-Immobilienmarktes.
Er beleuchtete das makroökonomische Umfeld und den seit 2010 starken Anstieg der Immobilienpreise. Er betonte allerdings, dass in Deutschland langfristige Zinsbindungen vorherrschen, die durch die Nullzinspolitik der EZB kürzlich kurzfristiger wurden, ein Trend, der sich nach der jüngsten Zinswende wieder umkehren könnte. Steffan erörterte zahlreiche Faktoren, die das Immobilienrisiko beeinflussen, darunter Kreditnehmerbonität, Erwerbsquote, Demografie, Gehaltsentwicklung und die Verwertbarkeit von Immobilien.
Er empfahl interne Maßnahmen zur Risikosteuerung in verschiedenen Zinsumfeldern, wie erhöhte Tilgungsanforderungen, Inflationsabschläge und flexible Tilgungsoptionen, und wies auf verschärfende regulatorische Vorgaben hin, darunter antizyklische Puffer und Loan-to-Value-Obergrenzen. Abschließend betonte Steffan die Notwendigkeit eines vorausschauenden Risikomanagements, das sich auf die Beleihungsbasis, Erwerbsquoten, energetische und demografische Entwicklungen konzentriert und sich auf zukünftige regulatorische Anforderungen vorbereitet.
